計量経済II-2012

授業の内容

計量経済学ではデータに基づいて経済を分析するための統計的方法を学ぶ。本講義では、「計量経済 I」で習った単回帰モデル、重回帰モデルの基礎的知識をもつ者を対象に、その先の話題を解説する。具体的には、やや統計理論的な観点からの説明（ガウス・マルコフの定理など）、標準的な仮定が成り立たない場合の回帰分析（不均一分散、系列相関）、 回帰モデル以外のモデル（同時方程式モデル、時系列モデル）などを扱う。それにより、データを用いた経済の基礎的分析力を養う。

授業の工夫

講義では理論的な解説が中心となる。それを自宅学習で補完するために、毎回、その講義で扱った推定量や検定統計量などを、実データを用いて実際にパソコンで計算させる練習問題を準備した。そして次回の講義の最初にその解説を簡単に行い、解答を配付するようにした。

授業の目標

計量経済学ではデータに基づいて経済を分析するための統計的方法を学ぶ。本講義では、「計量経済 I」で習った単回帰モデル、重回帰モデルの基礎的知識をもつ者を対象に、その先の話題を解説する。具体的には、やや統計理論的な観点からの説明（ガウス・マルコフの定理など）、標準的な仮定が成り立たない場合の回帰分析（不均一分散，系列相関）、回帰モデル以外のモデル（同時方程式モデル、時系列モデル）などを扱う。それにより、データを用いた経済の基礎的分析力を養う。

教科書

「初歩からの計量経済学（第２版）」白砂堤津耶（日本評論社）

参考書

「計量経済学」山本拓（新世社）、「計量経済学（第２版）」浅野皙・中村二朗（有斐閣）

その他

上記の教科書は実データを用いた問題演習のために用いる。理論的な内容については、講義でカバーする。

予備学習の指示

「統計解析」、「計量経済 I」で習った統計学と計量経済学（回帰モデルの基礎）を復習しておくこと。

スケジュール

回	講義内容
1	ガイダンス
2	「計量経済I」の復習
3	ダミー変数(1)
4	ダミー変数(2)
5	ガウス・マルコフの定理
6	補論（定数項がない場合の回帰モデルなど）
7	不均一分散(1)
8	不均一分散(2)
9	系列相関(1)
10	系列相関(2)
11	系列相関(3)
12	同時方程式モデル
13	その他の話題(1)
14	その他の話題(2)
15	まとめ・期末試験

講義ノート

第３回

• ダミー変数（１）

成績評価方法

レポートと期末試験により評価する。

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