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授業の目標

計量経済学ではデータに基づいて経済を分析するための統計的方法を学ぶ。本講義では、「計量経済I」で習った単回帰モデル、重回帰モデルの基礎的知識をもつ者を対象に、その先の話題を解説する。具体的には、やや統計理論的な観点からの説明(ガウス・マルコフの定理など)、標準的な仮定が成り立たない場合の回帰分析(不均一分散,系列相関)、回帰モデル以外のモデル(同時方程式モデル、時系列モデル)などを扱う。それにより、データを用いた経済の基礎的分析力を養う。

教科書

「初歩からの計量経済学(第2版)」白砂堤津耶(日本評論社)

参考書

「計量経済学」山本拓(新世社)、「計量経済学(第2版)」浅野皙・中村二朗(有斐閣)

その他

上記の教科書は実データを用いた問題演習のために用いる。理論的な内容については、講義でカバーする。

予備学習の指示

「統計解析」、「計量経済I」で習った統計学と計量経済学(回帰モデルの基礎)を復習しておくこと。

スケジュール

講義内容
1 ガイダンス
2 「計量経済I」の復習
3 ダミー変数(1)
4 ダミー変数(2)
5 ガウス・マルコフの定理
6 補論(定数項がない場合の回帰モデルなど)
7 不均一分散(1)
8 不均一分散(2)
9 系列相関(1)
10 系列相関(2)
11 系列相関(3)
12 同時方程式モデル
13 その他の話題(1)
14 その他の話題(2)
15 まとめ・期末試験

成績評価方法

レポートと期末試験により評価する。

最終更新日:2013年02月19日
最終更新日の時点の講義内容で公開を行っております。
最新年度の講義と内容が異なる可能性がありますのでご注意ください。

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